Паттерн поглощения – это один из наиболее простых, но в то же время эффективных моделей свечевых конфигураций. Его используют и как самостоятельную торговую стратегию и как элемент комбинации инструментов. Стоит заметить, что второй вариант применения этого паттерна дает более надежные точки входа. Профессиональному трейдеру необходимо не только понимать принцип формирования модели, но и уметь применять ее в торговле.

Фигура “поглощения”

Фигура поглощения – это, практически во всех случаях, сигнал к развороту тренда (иногда модель может свидетельствовать и о продолжении направления рынка). Конфигурация поглощения состоит из 2 свечей, первая имеет относительно небольшой размер, вторая заметно крупнее соседа, и что не менее важно она окрашена в другой цвет.

Если говорить об обосновании паттерна с точки зрения массовой психологии участников торгов, то модель оповещает трейдера о том, что сила текущего тренда на исходе и в пределах этой зоны нужно искать точку входа. Графическим свидетельством такого поведения толпы является небольшой размер первой, поглощаемой, свечи. Это показатель того что трейдеры не могут найти консенсус относительно направления движения рынка, поэтому и цена ходит в пределах узкого диапазона. Однако с появлением мощной поглощающей свечи, направленной в обратную сторону можно говорить о набирающем силу новом, обратном текущему, тренде.

Паттерн Поглощение, изображение №1

На примере хорошо видно, что медведям после активного наступления не хватает сил для удержания своих позиций, и они начинают топтаться на уровне одной цены. Поначалу рынок входит в небольшую консолидацию, а затем в игру вступают быки, в результате чего возникает импульс вверх, который выбивает стоп-ордеры участников рынка, следовавших в направлении понижения. Благодаря “топливу” в виде закрывшихся медвежьих позиций, восходящий тренд стремительно набирает скорость и укрепляет уверенность участников в том, что быки победили.

Паттерн Поглощение, изображение №2

Вот еще один пример бычьего поглощения.

Паттерн Поглощение, изображение №3

Формирование подобных свечных комбинаций является прямым свидетельством изменения расстановки сил. Появление относительно крупной и противоположной направлению тренда свечи указывает на то, что текущему движению рынка настал конец.

Признаки идеального поглощения

Трейдер использующий в своей практике паттерн поглощение обязательно должен знать признаки идеальной свечной конфигурации этой модели:

  • свечи должны иметь разный окрас;
  • не рекомендуется входить в позицию в случае присутствия крупных теней. Следует придерживаться следующего правила – цена закрытия второй свечи находится в верхней либо нижней четверти диапазона для медвежьего/бычьего поглощения соответственно;
  • модели, возникающие во флетовом рынке, не учитываются;
  • при аномально крупных размерах второй свечи в позицию входить не стоит. Велика вероятность реакции рынка на неожиданную новость, результатом которой будет интенсивный откат.

Важное требование к свечам Поглощения

Паттерн Поглощение, изображение №4

Свечи, участвующие в паттерне поглощения не должны быть доджами. В идеале первая свечка — это укороченный вариант длинной свечи, а вторая — классическая длинная свеча. Как уже было замечено тени должны быть короткими либо вообще отсутствовать.

Паттерн поглощение на бирже

Паттерн Поглощение, изображение №5

Так как поглощение является фигурой разворота, то оно работает в любую из сторон. Неважно, в какую сторону двигался тренд перед возникновением паттерна: в любом случае итогом будет разворот цены. В случае нисходящего тренда и образования поглощения, цена начнет расти — это паттерн бычье поглощение. Если тренд направлялся вверх, то после формирования фигуры цена начнет снижаться — это медвежье поглощение.

Также стоит обращать внимание на дополнительные факторы, наличие которых повышает вероятность следования цены в нужном направлении:

  • Тело второй свечи в 2 и более раз больше первой;
  • При формировании паттерна наблюдаются повышенные объемы;
  • Разворотная свеча поглощает не только первую, но некоторое количество предшествующих баров – это бывает редко, однако повышает надежность сделки.

Важные замечания

Стоит заметить что «идеалистическая» формула определения точки входа в рынок часто не выдерживает конкуренции с жестокой реальностью. Дело в том, что классическая модель поглощения не так часто встречается в ходе реальной торговли, поскольку зачастую является следствием образования гэпов на форекс в направлении прежнего тренда. А в чем основное преимущество валютного рынка? Конечно же, в возможности вести круглосуточные торги на протяжении всей рабочей недели. Однако плотность поступления котировок на протяжении торговой сессии зачастую препятствует образованию гэпов.

При торговле на внутридневных таймфреймах в результате выхода новостей либо отчетов могут образовываться гепы, и как результат этого — свечной паттерн поглощение. Однако зачастую эти сигналы затухают сразу же после стабилизации информационного фона. Ценовой уровень начинает ходить в пределах прежнего диапазона, и трейдеру становиться понятно, что ложный “прострел” образовался вследствие низкой ликвидности, которая часто наблюдается перед выходом важных новостей.

Паттерн Поглощение, изображение №6

Таким образом, модель поглощения лучше всего демонстрирует себя на таймфреймах от дневки и выше. Можно конечно торговать и на четырехчасовиках, однако в таком случае формирование паттерна стоит ожидать в первые часы торговли, зачастую это происходит в понедельник. Стоит также отметить и то, что большинство трейдеров предпочитает вступать в торги с началом европейской сессии, что повышает риск потерь при открытии ордеров по свечным паттернам в период азиатской сессии.